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基于分位数回归技术的创业板IPO量价关系研究
  • ISSN号：1004-0994
  • 期刊名称：《财会月刊（中）》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中国矿业大学管理学院,江苏徐州221008
  • 相关基金：本文受国家自然科学基金（编号：71071153）资助.
作者： 杨广[1], 李国栋[1], 蒋建[1]
关键词： 量价关系, 高频数据, 分位数回归
中文摘要：

本文采用分位数回归方法，结合面板数据来研究创业板IPO的量价关系，对不同分位水平的溢价率与交易量、大盘走势之间的动态关系进行了全面的研究。研究结果表明，在较低分位点的收益率与成交量呈现“量缩价跌”现象，在中高分位点的收益率和成交量表现为“量价齐扬”。

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期刊信息
  • 《财会月刊（上）》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:武汉出版社
  • 主办单位:武汉出版社 武汉市会计学会
  • 主编：马靖昊
  • 地址：武汉市汉口西马路2号
  • 邮编：430016
  • 邮箱：ckyk@188.COM
  • 电话：027-85777738
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-0994
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1290/F
  • 邮发代号:38-2
  • 获奖情况:
  • 全国优秀经济期刊,全国省市十佳财经期刊,湖北省优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:9467