位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
OPTIMAL PORTFOLIO ON TRACKING THE EXPECTED WEALTH PROCESS WITH LIQUIDITY CONSTRAINTS
  • ISSN号：0252-9602
  • 期刊名称：Acta Mathematica Scientia
  • 时间：0
  • 页码：483-490
  • 相关项目：保险风险模型、投资组合及相关课题研究
作者： Luo Kui|Wang Guangming|Hu Yijun|
同期刊论文项目
保险风险模型、投资组合及相关课题研究
期刊论文 20
同项目期刊论文
关于带常数利率与盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型(英文)
负相协随机变量和的中偏差
UNIFORM ESTIMATE ON FINITE TIME RUIN PROBABILITIES WITH RANDOM INTEREST RATE
On the generalized risk measures
下模(上模)不可加测度的条件期望(英文)
Constant barrier strategies in a two-state Markov-modulated dual risk model
THE OPTIMAL STRATEGY FOR INSURANCE COMPANY UNDER THE INFLUENCE OF TERMINAL VALUE
OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER
ON THE EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION IN A MARKOV-DEPENDENT RISK MODEL WITH CONSTANT DIVIDEND
On the expected discounted penalty function for risk process with tax
利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)
Optimal loss-carry-forward taxation for the Levy risk model
带利率和常数红利边界的对偶风险模型的研究
Absolute Ruin Problems for the Risk Processes with Interest and a Constant Dividend Barrier
关于红利-惩罚等式的相关结果
关于带常数利率与盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramér-Lundberg风险模型(英文)
下模（上模）不可加测度的条件期望
Large Deviation Principle for a Form of Compound Nonhomogeneous Poisson Process
基于拟蒙特卡罗概率假设密度的卷积实现
期刊信息
  • 《数学物理学报：B辑英文版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:
  • 主办单位:中科院武汉物理与数学研究所
  • 主编：吴文俊
  • 地址：武昌小洪山中科院武汉物理与数学研究所
  • 邮编：430071
  • 邮箱：actams@wipm.ac.cn
  • 电话：027-87199206
  • 国际标准刊号：ISSN：0252-9602
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1227/O
  • 邮发代号:38-215
  • 获奖情况:
  • 中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,美国科学引文索引（扩展库）,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:339