保险风险模型、投资组合及相关课题研究-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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保险风险模型、投资组合及相关课题研究

项目名称：保险风险模型、投资组合及相关课题研究
项目类别：面上项目
批准号：10971157
申请代码：A011004
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2010-01-01-2012-12-31

项目负责人：胡亦钧
负责人职称：教授
依托单位：武汉大学
批准年度：2009

中文摘要：

针对比例再保险过程、停止损失再保险过程和超额损失再保险过程，针对时间是连续和离散两种情形，系统研究相关的最优投资策略、最优消费策略及最优红利策略；系统地研究随机环境下的索赔赢余过程的精细大偏差，包括独立索赔和相依索赔。项目涉及保险数学、金融投资组合、随机分析、概率论极限理论、动态规划等学科领域；对推动保险数学与金融数学的交叉研究，具有重要的理论意义；所获成果也可望应用于保险、金融的风险监控、指导保险机构的投资决策。

中文主题词：风险模型；再保险；投资组合；红利；风险度量

英文摘要：

risk model；reinsurance；portfolio；dividends；risk measure

英文主题词： risk model；reinsurance；portfolio；dividends；risk measure

结论摘要：

研究主要集中在保险风险理论、保险金融数学两个方面。保险风险理论方面（1）对马氏环境下的经典或对偶风险模型，较系统地研究了它们的破产理论、最优红利策略问题。（2）针对比例再保险风险模型，在多种情形下，得到了最优的再保险比例系数。（3）对带税收的保险风险过程，考虑可能有的投资与消费因素，得到了各种破产概率的表达式。保险金融数学方面（1）对带税收的一般Levy风险模型，给出了最优的税收函数。（2）在目标财富过程有流动性资产限制约束条件下，给出了最优投资组合策略。（3）在公理化框架下，引入两类新的风险度量（risk measure），得到其表示定理及其相关性质。

成果综合统计