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长记忆过程的参数估计及其在金融市场中的应用
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]南京财经大学经济学院统计系,南京210046
  • 相关基金：国家自然科学基金青年基金资助项目（70802025）;教育部规划基金资助项目（08JA790063）
作者： 徐立霞[1]
关键词： 长记忆性, 周期图, 谱密度, ARIMA(p, d, q)
中文摘要：

文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数，通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小，比传统的GPH估计更有效。最后，采用实际数据时上述方法进行说明。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658