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带有非中心不完全椭球约束的线性模型中线性估计的可容许性
  • ISSN号:0583-1431
  • 期刊名称:《数学学报》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]上海理工大学理学院,上海200093, [2]上海金融学院金融研究中心,上海201209
  • 相关基金:国家自然科学基金(10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目(563802).
中文摘要:

本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃一扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,有模型限定下,运用Ito-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,得出加权算术平均价格一揽子期权的一个推广的解析定价公式。

英文摘要:

The article establishes the model of Jump-diffusion for pricing of option, based on basket options pricing. The article uses GBM to describe its dynamic process and Possion to demonstrate the counting process of jump of capital price under the effect of new information and accidental events. The article uses log-normal random variables to describe the jump range. Under certain model, the article gets a general pricing equation of basket options based on weighting arithmetic average price by It-Skorohord differential equation and equivalent martingale measure.

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期刊信息
  • 《数学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院数学研究院
  • 主编:李炳仁
  • 地址:北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编:100080
  • 邮箱:Actamath@amss.ac.cn
  • 电话:010-62551910
  • 国际标准刊号:ISSN:0583-1431
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2038/O1
  • 邮发代号:2-502
  • 获奖情况:
  • 1996年中科院优秀科技期刊二等奖,1997年全国优秀科技期刊二等奖,2000年中科院优秀科技期刊二等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:9981