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我国农产品期货市场波动率实例分析
  • ISSN号：2095-9397
  • 期刊名称：《商业经济研究》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]重庆文理学院数学与统计学院,重庆402160
  • 相关基金：教育部人文社科基金资助项目（08JA790142）;重庆市教委科研资助项目（kj081214）
作者： 陈晓东[1], 易文德[1]
关键词： 白糖期货, 波动率, GARCH模型, DM检验
中文摘要：

本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。

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期刊信息
  • 《商业经济研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国商业联合会
  • 主办单位:中国商业经济学会
  • 主编：
  • 地址：北京市石景山路3号玉泉大厦809室
  • 邮编：100049
  • 邮箱：sysdlilun@vip.163.com
  • 电话：010-88258009
  • 国际标准刊号：ISSN：2095-9397
  • 国内统一刊号：ISSN：10-1286/F
  • 邮发代号:2-207
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:4396