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中文摘要：
假设可转换债券的价格是时间和标的资产（股票）价格的函数，标的资产（股票）支付红利，且有依赖时间参数的期望收益率μ（t），波动率δ（t）及红利率p（t）。在自融资交易策略的基础上利用鞅方法讨论了不可赎回的情况下可转换债券的定价。
英文摘要：
Based on self-financial trade strategies, the pricing of un-callable convertible bonds is discussed by martingale methods in this paper. A price of convertible bonds was supposed to be the function of duration time and stock price, the stock is supposed to pay dividends and has expecting profitable ratio μ（t） , fluctuation ratio δ（t） , and dividends ratio p （t）.
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