位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
双因素可转换债券定价模型FEM解
  • ISSN号：1005-2542
  • 期刊名称：《系统管理学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]华中科技大学管理学院,武汉430074
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(70271028)
作者： 龚朴[1], 赵海滨[1]
关键词： 可转换债券, 随机利率, 有限元方法
中文摘要：

可转换债券的存续期相对较长，因此，在定价模型中考虑利率的随机波动是十分必要的。本文基于Hull-Whire随机利率模型建立了可转换债券的双因素定价方程，针对可转换债券的特性提出了相应的边界条件。最后，利用有限元方法对该定价模型进行了数值求解。

同期刊论文项目
VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究
期刊论文 8
同项目期刊论文
沪港股市的波动溢出和时变相关性研究
中外资银行目前的存贷款博弈研究
基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理
利率变动周期与商业银行绩效的实证研究
融资模式的选择对企业治理绩效的影响
行业投资价值分析的本构关系方法
我国商业银行资产负债管理逆向选择效应的实证研究
期刊信息
  • 《系统管理学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:上海交通大学
  • 主编：陈宏民
  • 地址：上海市华山路1954号
  • 邮编：200030
  • 邮箱：xtglxb@263.net
  • 电话：021-52301082
  • 国际标准刊号：ISSN：1005-2542
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1977/N
  • 邮发代号:4-743
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4414