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总理赔量分布的另一种选择:复合Poisson-逆高斯分布
  • ISSN号:1005-3085
  • 期刊名称:《工程数学学报》
  • 时间:0
  • 分类:O221.4[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构:[1]华东师范大学统计系,上海200062
  • 相关基金:"Shu Guang" project (04SG27) supported by the Shanghai Municipal Education Commission and Shanghai Education Development Foundation and the National Natural Science Foundation of China (70271001).
中文摘要:

本文考虑当理赔次数N分布为Poisson-逆高斯分布时,相应的总理陪量分布(即复合Poisson-逆高斯分布)的两种近似:正态分布和平移Gamma分布。同时还考虑了当理赔量的分布为下指数分布时复合Poisson-逆高斯分布的尾概率的一种近似计算。

英文摘要:

With the Poisson-inverse Gaussian distribution choice for the distribution of the number of claims, a compound Poisson-inverse Gaussian distribution as the distribution of aggregate claims is considered. The normal distribution and the translated gamma distribution are employed as two kinds of approximations to the compound Poisson-inverse Gaussian distribution under some requirements. Also the approximation to the tail probability of compound Poisson-inverse Gaussian distribution is given when the claim amount distribution is subexponential.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编:李大潜
  • 地址:西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编:710049
  • 邮箱:jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话:029-82667877
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-3085
  • 国内统一刊号:ISSN:61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6741