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跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策
  • ISSN号：0455-2059
  • 期刊名称：兰州大学学报(自然科学版)
  • 时间：2012.10.10
  • 页码：109-113
  • 分类：O221.6[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]南京财经大学金融学院,南京210046
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（71071071,11101205）;教育部人文社会科学研究规划项目（09YJA790100）;江苏省高校优势学科建设工程项目;江苏省高校哲学社会科学项目（09SJB790013）;南京财经大学科研基金项目（2010JG015,Y1002）
  • 相关项目：带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究
作者： 郭文旌|
关键词： 跳跃扩散过程, Kelly模型, 最优投资策略, 上鞅, jump-diffusion process, Kelly model, optimal investment strategy, super-martingale
中文摘要：

以财富最优增长模型为投资决策的优化准则，考虑了一个跳跃一扩散的投资市场，并且假定该市场不允许卖空．通过引入最大化财富对数期望效用为原问题的辅助问题，得到了最优投资策略的解析形式．

英文摘要：

An optimal investment decision with the goal of maximizing the actual growth rate of wealth was studied by assuming capital market was to be a jump-diffusion market with no short sale. Through the intro- duction of an accessorial problem, an optimal investment strategy was explicitly given.

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期刊信息
  • 《兰州大学学报：自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:兰州大学
  • 主编：涂永强
  • 地址：兰州市天水南路222号
  • 邮编：730000
  • 邮箱：jns@lzu.edu.cn
  • 电话：0931-8912707
  • 国际标准刊号：ISSN：0455-2059
  • 国内统一刊号：ISSN：62-1075/N
  • 邮发代号:54-3
  • 获奖情况:
  • 全国自然科学类核心期刊,甘肃省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,英国英国皇家化学学会文摘,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:12892