位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
典型事实约束下的上海燃油期货市场动态VaR测度研究
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：中国管理科学
  • 时间：2013.4.4
  • 页码：24-31
  • 相关项目：分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究
作者： 淳伟德|陈王|潘攀|
同期刊论文项目
分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究
期刊论文 42 会议论文 4
同项目期刊论文
非对称结构下金融市场动态风险测度研究
Analysis of the efficiency and multifractality of gold markets based on multifractal detrended fluct
Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets?
A copula-multifractal volatility hedging model for CSI 300 index futures
Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil
Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets
Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究
中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting 分析
中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量
我国新能源公司股票价格与原油价格的波动率外溢与相关性研究
Multifractal detrended cross-correlation analysis between the Chinese stock market and surrounding s
Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extre
沪深300股指期货日内避险模型及效率研究
我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究
次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导的影响研究
我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析
How do the stock prices of new energy and fossil fuel companies correlate? Evidence from China
中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究
?Cross-correlations between crude oil and agricultural commodity markets
Multifractal detrended cross-correlation analysis of carbon and crude oil markets
Financial market volatility and contagion effect: A copula--multifractal volatility approach
基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究
胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究
Cross-correlations between spot and futures markets of nonferrous metals
基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测
Measuring contagion between energy market and stock market during financial crisis: A copula approac
Cross-correlations between West Texas Intermediate crude oil and the stock markets of the BRIC
中国股市与周边股市波动风险传导效应研究
欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究
股票市场历史信息的长记忆性特征研究
基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究
多分形波动率预测模型及其MCS检验
不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究
证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析
基于多分形波动率测度的ES风险度量
基于EVT-Vine-copula的多市场相关性及投资组合选择研究
典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究
基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究
期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
  • 地址：北京海淀区中关村北一条15号（北京8712信箱）
  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352