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论中国债权型货币错配对通货膨胀的影响——基于VAR模型的实证分析
  • ISSN号：1002-8390
  • 期刊名称：《经济学动态》
  • 时间：2012
  • 页码：14-19
  • 分类：F842.6[经济管理—保险]
  • 作者机构：[1]西南财经大学经济学院,611130, [2]四川大学经济学院, [3]宜宾市政府国资委
  • 相关基金：本文得到2010年度教育部人文社会科学研究青年基金项目《货币错配的宏观经济影响及对策研究》（项目批准号：10YJC790152）和国家自然科学基金项目《中国物价调整和变动的微观证据与特征分析》（项目号：71173149）的资助.衷心感谢匿名审稿人的宝贵意见,当然文责自负.
  • 相关项目：中国物价调整和变动的微观证据与特征分析
作者： 李雪莲|邓翔|刘万民|
关键词： 债权型货币错配, 通货膨胀, VaR模型
中文摘要：

本文从理论和实证两个层面，引入动态计量经济学的向量自回归（VAR）模型，对多年统计数据进行分析，实证研究了我国债权型货币错配与通货膨胀之间的动态关系，指出我国债权型货币错配与通货膨胀之间存在着长期稳定的正相关关系，并在95％的置信水平下，被认为是通货膨胀的Granger原因。因此，为缓解我国新一轮通货膨胀风险，必须有效控制并逐步降低债权型货币错配的规模。本文从一个全新的视角为治理我国的通货膨胀提供了政策思路。

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期刊信息
  • 《经济学动态》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国社会科学院
  • 主办单位:中国社会科学院经济研究所
  • 主编：杨春学
  • 地址：北京阜外月坛北小街2号
  • 邮编：100836
  • 邮箱：jjxdt-jjs@cass.org.cn
  • 电话：010-68051607
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-8390
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1057/F
  • 邮发代号:82-490
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27009