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信用评级中定量指标与定性指标间权重设计的研究
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F832.4[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]重庆大学经济与工商管理学院
  • 相关基金：基金项目：国家社会科学基金资助项目（08BJY154）.
作者： 李惠彬[1], 陈实[1], 曹国华[1]
关键词： 内部评级法, 定性指标, 定量指标, 指标权重
中文摘要：

信用评级体系中定量指标与定性指标间权重的合理设计是实施巴塞尔新资本协议中内部评级法的关键。文章基于计量经济的角度，结合我国上市公司历史财务数据，利用主成分分析方法，构建较为科学的信用风险评估指标体系，通过Logistic回归构建违约概率测算模型，探寻指标间权重设计的依据，提出以模型解释度作为权重设计的主要标准。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
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  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
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  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813