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商业银行控制利率风险的资产负债组合优化模型——基于M-vector方法
  • ISSN号：1000-6788
  • 期刊名称：《系统工程理论与实践》
  • 时间：0
  • 分类：F830.33[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南通大学商学院, [2]大连理工大学经济学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“R&D 资金配置主体技术选择协同与配置效率提升机制研究:产品空间理论视角”(71473025)
作者： 杨婉茜[1], 成力为[2]
关键词： 利率风险, M-vector方法, 非平行移动, 组合优化模型
中文摘要：

本文以最大化资产组合的月利息收入为目标函数，以免疫收益率曲线非平行移动风险的M-vector零缺口和满足合规性要求、资产负债管理要求为约束条件，提出商业银行优化利率风险控制的资产负债组合优化模型。一方面，本文采用M-vector方法控制收益率曲线非平行移动带来的利率风险，该方法与传统久期相比具有更广泛的实用性；另一方面，本文推广了现金流离散度M-absolute方法，实例计算发现M-vector方法的利率风险免疫效果明显优于M-absolute方法。

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期刊信息
  • 《系统工程理论与实践》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国系统工程学会
  • 主编：汪寿阳
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：xtll@chinajournal.net.cn
  • 电话：010-82541407
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-6788
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2267/N
  • 邮发代号:2-305
  • 获奖情况:
  • 第三届中国出版政府奖提名奖
  • 国内外数据库收录:
  • 荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:56095