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中国国债收益率曲线与宏观经济波动的关联性研究——基于连续小波变换与谱分析
  • ISSN号：1000-6788
  • 期刊名称：《系统工程理论与实践》
  • 时间：0
  • 分类：F832.2[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南通大学商学院, [2]大连理工大学管理与经济学部
  • 相关基金：教育部人文社会科学基金项目（11YJA790016）; 国家自然科学基金项目（71172136）;国家自然科学基金《R＆D资金配置主体技术选择协同与配置效率提升机制研究：产品空间理论视角》（71473025）; 大连理工大学人才引进基金项目（DUT11RC（3）43）
作者： 杨婉茜[1], 成力为[2]
关键词： 小波相关性, 收益率曲线, 相位差, 宏观经济
中文摘要：

本文首先利用Nelson-Siegel模型拟合国债收益率数据得到收益率曲线的水平、斜率和曲率因素,然后基于连续小波变换,利用谱分析工具,从时域和频域两个维度研究了收益率曲线与主要宏观经济变量波动的关联性。实证分析结果表明,拆借利率、物价波动、GDP增长等宏观经济变量与收益率曲线存在一定的相关性,对收益率曲线所包含的宏观信息进行挖掘,有助于提高宏观调控政策的有效性。

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期刊信息
  • 《系统工程理论与实践》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国系统工程学会
  • 主编：汪寿阳
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：xtll@chinajournal.net.cn
  • 电话：010-82541407
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-6788
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2267/N
  • 邮发代号:2-305
  • 获奖情况:
  • 第三届中国出版政府奖提名奖
  • 国内外数据库收录:
  • 荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:56095