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基于CVaR约束的投资组合模型
  • ISSN号：1536-9056
  • 期刊名称：《中国经济评论》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北大学工商管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（基金号码：70371062）
作者： 杨绍杰[1], 胡黄山[1]
关键词： CVAR, E-SV, 投资组合
中文摘要：

CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

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期刊信息
  • 《中国经济评论》
  • 主管单位:
  • 主办单位:USA-China Entrepreneur Associates, Inc., USA
  • 主编：袁天祜
  • 地址：
  • 邮编：430071
  • 邮箱：
  • 电话：027-87741602
  • 国际标准刊号：ISSN：1536-9056
  • 国内统一刊号：ISSN：
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  • 被引量:459