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期权契约中风险态度对最优决策的影响
  • ISSN号:1001-0920
  • 期刊名称:《控制与决策》
  • 时间:0
  • 分类:F273.17[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济]
  • 作者机构:[1]青岛大学复杂性科学研究所,山东青岛266071, [2]青岛理工大学理学院,山东青岛266033
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(70771052); 山东省自然科学基金项目(ZR2010GM006)
中文摘要:

考虑一个供应商与一个零售商组成的单一时段、单一产品的两层供应链模型.供应商提供基于期权的数量柔性契约,零售商将条件在险价值作为其风险度量准则.首先得到了零售商的初始订货量及期权购买量与风险厌恶程度之间的解析表达式,并分析了解的性质;然后通过数值实验分析了风险厌恶程度及各个系统参数对最优决策及最优利润的影响.

英文摘要:

The concept of conditional value-at-risk(CVaR) is introduced as the evaluation criterion in a single period supply contract model with options. Firstly, the retailer's optimal decisions are derived, and the results which characterize the explicit relationship between the degree of risk aversion and his decisions are obtained. Then numerical experiments are conducted to analyze the influence of the degree of risk aversion and other system parameters on the retailer's decisions.

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期刊信息
  • 《控制与决策》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:东北大学
  • 主编:张嗣瀛 王福利
  • 地址:沈阳市东北大学125信箱
  • 邮编:110004
  • 邮箱:kzyjc@mail.neu.edu.cn
  • 电话:024-83687766
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-0920
  • 国内统一刊号:ISSN:21-1124/TP
  • 邮发代号:8-51
  • 获奖情况:
  • 1997年被评为辽宁省优秀编辑部,1999年期刊影响因子在信息与系统类期刊中排名第二位
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:32961