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基于CVaR—GARCH—GED模型的单品种期货风险价值预测
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]大连理工大学管理学院,辽宁大连116024
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70571010）
作者： 周颖[1], 仇晓光[1]
关键词： 广义误差分布, CVaR—GARCH—GED模型, 期货市场风险
中文摘要：

本文利用CVaR—GARCH—GED模型，首先以沪铜期货市场的连续结算价日数据为样本，对我国期铜市场风险进行拟合分析；然后利用不同分布假设下的GARCH族模型对期铜市场风险进行实证研究。结果表明CVaR—GARCH—GED模型能够更好的反映出期货市场收益的尖峰厚尾性，并且能够显著提高预测的准确性。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658