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期货套期保值优化决策理论与模型的研究
  • 项目名称：期货套期保值优化决策理论与模型的研究
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：70571010
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：迟国泰
  • 依托单位：大连理工大学
  • 批准年度：2005
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 16
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究
考虑结算风险的套期保值研究
基于资金限制的单品种期货最优套期比模型
基于DC—MSV的动态套期保值模型及实证研究
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用
基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型
多品种期货组合风险评价模型及其应用研究
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型
基于非线性相关的最小方差套期保值比率研究
基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究
Market Risk Evaluation on Single Futures Contract：SV-CVaR Model and Its Application on Cu00 Data
基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型
基于整体风险控制的组合套期保值优化模型
基于动态规划多期期货套期保值优化模型研究
基于CVaR—GARCH—GED模型的单品种期货风险价值预测
基于持有成本理论的期货套期保值决策模型
迟国泰的项目
信贷风险决策方法的研究
基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型
期刊论文 13
大数据环境下的微观信用评价理论与方法研究
期刊论文 2
贷款组合风险优化决策模型的研究
基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型
期刊论文 98 会议论文 4 获奖 6 著作 5
银行贷款组合风险决策理论与方法的研究
基于组合风险控制的银行资产负债管理优化理论与模型
期刊论文 62 会议论文 5 获奖 8
借贷风险管理量化模型的研究
期刊论文 4