中文摘要：

严格比较了正权重组合预测方法的预测精度,提出了完整的递归方差组合预测方法;给出了非负权重最优组合预测的一般性结构牲,提出了树形搜索算法、简化单纯形法的基础于二元最优组合的迭代算法;提出了最优变权组合预测模型和无偏组合预测模型;给出了组合证券投资有效边界的一般性特征和表达式,导出了最优证券组合的一般性结构特征;提出了确定不允许卖空最小风险证券组合和有效证券组合的树形算法、投影算法、加速迭代算法和线性规划模型,给出了确定有效组合构成变动的参数化方法;给出了单位风险预期收益指标下和考虑投资者风险偏好的最优组合证券资产选择方法;给出了国际组合证券投资决策方法;给出了非最优组合证券投资的风险估计方法.