中文摘要：

随着大维面板数据的出现，国际上对跨国政策问题的研究也越来越感兴趣。这些都促进了对大维面板数据模型的理论探讨。本项目主要集中两个重要课题。其一，稳健协方差矩阵估计量的构建及其渐进特性和统计推断。（1）我们认为协方差矩阵的估计需要回归至其根本目的，即为统计推断所用。我们构建了一个权衡显著性水平和势的损失函数，从而取得统计检验意义上的最佳窗宽和最佳核函数。（2）我们采用了项目负责人及其合作者构造的power kernels来得到更为合理的损失函数，其最佳权重为内生。（3）我们把稳健检验的思想拓展到大维面板数据模型中去，为应用研究者提供了理论依据和检验方法。其二，建立大维离散选择面板数据模型理论；并探讨了存在截面相关时的相关理论。（1）我们研究了大维离散选择面板数据模型存在固定效应和非平稳变量时的渐进理论和统计推断。（2）我们对半参数空间相关模型进行片似然估计。（3）我们把截面相关引入到比离散选择模型更为一般化的非线性模型中去，把理论发展到了大维非参数面板数据模型，建立了估计量的渐进特性并进行统计推断。这些研究的一些成果已经在国内外期刊上发表，其它的也递交到国际重要期刊。