位置：立项数据库 > 立项详情页
资产价格中隐含通货膨胀信息的提取、分析与应用
  • 项目名称：资产价格中隐含通货膨胀信息的提取、分析与应用
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：71371161
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：郑振龙
  • 依托单位：厦门大学
  • 批准年度：2013
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 23
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
资产定价异常及其研究方法评述
平均相关系数与系统性风险:来自中国市场的证据
动量效应的行为金融学解释
基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验
隐含波动率曲面的建模与预测
基于第一HJ距离的线性因子模型两两比较研究
第一HJ距离的理论分析
我国两岸三地股指期货市场相依性及配置风险测度——基于VAR—DCC-MVGARCH-t、Copula—EGARCH—t、Copula—SV—t模型的比较
期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾市场的证据
波动率偏斜与风险中性偏度能预测尾部风险吗
高阶矩风险溢酬：信息含量及影响因素
中国国债期货与隐含择券期权定价
沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪
随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析
快速删单有利于流动性吗
潜藏因子的信息含量：来自中国国债市场的证据
模型风险：银行合意存保费率区间定价
方差和偏度的风险价格
汇率相关性预测的比较研究
隐含高阶协矩：提取、分析及交易策略
我国商品期货市场持仓额的信息含量研究
期限溢酬的信息含量——来自中国国债市场的证据
郑振龙的项目
　金融市场的信息功能与金融危机预警
期刊论文 13
非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价
期刊论文 49
人民币外汇衍生品的发展现状与结构设计
期刊论文 6