中文摘要：

项目以原创的Quantile类概率分布为基础建立了一类能够同时对股市波动情况及盈亏动态变化进行刻画的GARCH模型，这是金融研究领域第一个能够对这两个指标进行动态刻画的模型，并以此模型为主要工具，深入研究了政策风险对新兴金融市场以及发达金融市场的影响，以及全球经济一体化过程中，国际金融机构的成立对欧洲金融市场的影响。同时，还以此模型为基础的期权定价公式为主要工具，研究了期权对其标的资产未来价格的预测功能，并进一步利用2007年的期权价格，预测了2008的股市即将面临的巨大风险。项目还对商品定价和调价，高校教育收费等若干问题从动力学模型的角度进行了研究，并提出了若干微分方程模型，所提出的定价和调价模型，能够综合反映商品的供求关系，售后服务，价格竞争关系，以及消费者的承受能力。通过定性地分析三种情形下的相应的模型，得到商品价格的稳定性和周期性调价的条件，以及同类商品价格竞争的同步关系。最后，将模型应用于同类商品价格波动时的政府宏观调控分析。此外，还研究了如何运用拟蒙特卡罗方法对二项线性随机效应模型进行参数估计的问题，得到了一个简单可行的方法。