中文摘要：

本课题研究非线性协整模型的估计方法、检验理论及其在经济建模和金融预测方面的应用。传统的线性协整模型假设协整关系为固定的线性形式，但很多经验证据表明上述假定与许多实际经济现象不符。因此，扩展线性协整理论，将非平稳和非线性结合起来，成为协整理论发展的主流方向。我们的研究通过允许协整关系为非线性甚至非参数模型，使得协整分析在模型设定方面更加灵活。我们的主要任务包括①在考虑模型内生性和残差序列相关性等前提下，发展出一个有效估计方法来估计非线性协整模型；②设计一个非参数统计量来对非线性协整模型进行假设检验；③提出一个非参数单位根检验来区分非线性平稳序列与单位根序列，并进一步检验非线性协整关系。此外，本课题将考虑两个实证研究①检验货币政策中性假说是否在中国成立，并考察货币政策对长期实质经济增长是否存在非线性影响；②通过检验市盈率等非平稳变量能否预测市场回报率来考察中国金融市场的有效性假说。