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中文摘要：
本项目拟用市场微观结构理论和最新研究方法来比较研究内地A股与香港上市股票在流动性与信息不对称程度等方面的微观结构特征差别，并且重点对在内地和香港两地上市的A+H股在两个市场上的流动性与信息不对称程度进行比较研究。另外，还研究A+H股在两个市场的交易和信息对两地价格的影响，试图找到引起两地股价差异的原因，究竟是哪个市场对股票的定价起到主导作用，信息对两地股价的影响方式如何等等一系列问题。 本项目的研究成果可以帮助我们在深刻认识到内地A股市场与香港市场在微观结构上的差别的基础之上，弄清同时在两地上市的A+H股在两个市场上的不同微观结构特征，并且了解到A+H股的价格决定特点。研究结果能够为市场微观结构领域的实证研究文献提供更多的经验证据，同时为国内外投资者、公司管理层、以及股市监管机构提出具有重要参考价值的政策建议。本项目的研究具有重大的理论和现实意义。
结论摘要：
英文主题词AH Shares; Liquidity; Information Asymmetry; Market Microstructure
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