位置：立项数据库 > 立项详情页
基于TEI@I方法论的国际大宗商品价格预测研究
  • 项目名称：基于TEI@I方法论的国际大宗商品价格预测研究
  • 项目类别：青年科学基金项目
  • 批准号：70601029
  • 申请代码：G0107
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2007-01-01-2009-12-31
  • 项目负责人：余乐安
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：中国科学院数学与系统科学研究院
  • 批准年度：2006
中文摘要：

本项目针对复杂多变的国际大宗商品市场，利用TEI@I方法论，对国际大宗商品的价格波动和价格走势预测进行了系统研究。主要研究内容包括1) 以TEI@I方法论为核心，将文本挖掘算法、计量经济模型和人工智能技术综合集成起来，提出一类基于TEI@I的非线性综合集成预测方法；2) 系统地研究国际大宗商品的价格波动机制，并构造一些智能预测算法用于国际大宗商品的价格波动预测；3) 基于TEI@I方法论框架，开发一个在线的国际大宗商品价格预测支持系统；4) 利用TEI@I方法论及其开发的预测技术，对国际大宗商品价格走势进行分析与预测，为相关部门提供决策支持。本项目的研究意义在于1) 理论上，提出一类基于TEI@I方法论的非线性综合集成预测方法,丰富和发展预测理论与技术；2) 应用上，项目的研究成果可直接应用于实际的贸易运作，可为政府和贸易部门提供有益的决策支持。

中文主题词： TEI@I方法论;大宗商品;价格预测;非线性综合集成预测
结论摘要：

英文主题词TEI@I methodology; staple commodities; price forecasting; nonlinear integration forecasting

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 16
  • 8
  • 0
  • 12
  • 6
期刊论文
A neural-network-based nonlinear metamodeling approach to financial time series forecasting
Neural Network Metalearning for Parallel Textual Information Retrieval
Estimating the impact of extreme events on crude oil price: An EMD-based event analysis method
基于核主元聚类的股票分类
Evolving Least Squares Support Vector Machines for Stock Market Trend Mining
Multistage RBF neural network ensemble learning for exchange rates forecasting
Web warehouse - a new web information fusion tool for web mining
Forecasting China's foreign trade volume with a kernel-based hybrid econometric-AI ensemble learning
Parallel web text clustering with a modular self-organizing map system
重大突发事件对原油价格的影响
会议论文
A hybrid econometric-AI ensemble learning model for Chinese foreign trade prediction
Neural-network-based fuzzy group forecasting with application to foreign exchange rates prediction
Oil price forecasting with an EMD-based multiscale neural network learning paradigm
An improved CAViaR model for oil price risk
Foreign Exchange Rates Forecasting with a C-Ascending Least Squares Support Vector Regression Model
A Generalized Intelligent-Agent-based Fuzzy Group Forecasting Model for Oil Price Prediction
An Ai-agent-based trapezoidal fuzzy ensemble forecasting model for crude oil price prediction
The Impact of Financial Crisis of 2007-2008 on Crude Oil Price
获奖
Green Group Award of Computational Finance and Business Intelligence
第8届关肇直青年研究奖
“陈景润未来之星”特殊人才计划奖
中国系统工程学会第十五届学术年会优秀论文奖
2009年中国科学院卢嘉锡青年人才奖
2007年全国优秀博士学位论文奖
Green Group Award of Computational Finance and Business Intelligence
第8届关肇直青年研究奖
“陈景润未来之星”特殊人才计划奖
中国系统工程学会第十五届学术年会优秀论文奖
2009年中国科学院卢嘉锡青年人才奖
2007年全国优秀博士学位论文奖
著作
Computational Sciences and Optimization: Theory, Simulation and Experiment
Business Intelligence: Artificial Intelligence in Business, Industry and Engineering
国际油价波动分析与预测
Foreign-Exchange-Rate Forecasting with Artificial Neural Networks
Advances in Applied Computing and Computational Sciences
Advances in Business Intelligence and Financial Engineering
相关项目
大宗商品电子交易市场风险管理问题研究
期刊论文 6
余乐安的项目
基于智能多主体的非常规突发事件多准则动态应急决策研究
期刊论文 16 获奖 20
2007年计量经济学与金融学国际研讨会
基于商务智能的经济预测与金融管理研究
期刊论文 4
2009年商务智能国际论坛