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波动率建模及其在金融市场风险对冲中的应用
  • 项目名称：波动率建模及其在金融市场风险对冲中的应用
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：71371168
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：李胜宏
  • 依托单位：浙江大学
  • 批准年度：2013
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 4
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期刊论文
多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
VIX期权的状态转换随机波动率定价模型
部分信息实物投资的消费效用无差别定价
基于ELECTRE排序的投资组合策略研究
李胜宏的项目
完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用
期刊论文 23 会议论文 2
几类非线性椭圆抛物型方程及在衍生证券定价中的应用
期刊论文 1
做市商期权定价及风险管理
期刊论文 1
　金融创新衍生品的数学建模、定价和计算研究
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不完全信息下带传染的信用风险集中度研究
期刊论文 18 会议论文 14