位置：成果数据库 > 获奖 > 获奖详情页
基于 Levy 过程的动态组合信用衍生品定价模型
  • 颁奖组织：中国数量经济学会
  • 类别：第二届年会优秀论文
  • 级别：(一等奖) 排名第一
  • 所属机构名称：东北财经大学
  • 成果类型：获奖
  • 相关项目：基于实物期权的电力投资和管理研究
作者： 史永东|武军伟|
同获奖项目
基于实物期权的电力投资和管理研究
期刊论文 29 会议论文 7 获奖 8 著作 1
同项目获奖
证券市场的非线性动力学模型及其制度创新研究
投机泡沫与投资者行为
A 股与 B 股的统一：基于我国已有经验及期权思想的方案设计
证券市场的非线性动力学模型及其制度创新研究
投机泡沫与投资者行为
A 股与 B 股的统一：基于我国已有经验及期权思想的方案设计
基于 Levy 过程的动态组合信用衍生品定价模型