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人民币汇率购买力平价假说的计量检验——基于Markov区制转移的Engel—Granger协整分析
  • ISSN号：1002-5502
  • 期刊名称：《管理世界》
  • 时间：0
  • 分类：F832.63[经济管理—金融学] TP271.8[自动化与计算机技术—控制科学与工程;自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
  • 作者机构：[1]吉林大学数量经济研究中心
  • 相关基金：本文为吉林大学“985工程”项目“中国宏观经济分析与预测”创新基地、国家自然科学基金项目（70471016）、国家社会科学基金项目（05BJL019）和教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究项目（05JJD790078）的研究成果.
作者： 刘金全[1], 云航[1], 郑挺国[1]
关键词： 汇率, 购买力平价, 区制转移, 协整检验
中文摘要：

本文利用Markov区制转移方法，对我国1980年1月～2004年8月的人民币汇率进行了购买力平价的Engel-Granger协整检验分析。我们发现购买力平价检验可以由两个不同的内生区制来加以刻画，而这些区制的划分与人民币汇率制度改革、经济政策调整和通货膨胀率变化等重要经济事件相联系。我们还发现人民币汇率的长期购买力平价假说成立，但在短期内人民币汇率偏离购买力平价。我们度量了现阶段人民币汇率短期内的偏离程度，从购买力平价假说的角度出发，我们没有发现支持人民币汇率应该升值的经验证据。

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期刊信息
  • 《管理世界》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国国务院发展研究中心
  • 主办单位:中华人民共和国国务院发展研究中心
  • 主编：
  • 地址：北京市朝阳区和平街13区甲20号（中化地质大厦二层）
  • 邮编：100013
  • 邮箱：
  • 电话：010-62112235 62111169
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-5502
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1235/F
  • 邮发代号:82-203
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:92267