欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
多元GARCH 模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述
期刊名称:数量经济技术经济研究
时间:0
页码:147-161
语言:中文
相关项目:基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
作者:
刘志东|
同期刊论文项目
基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
期刊论文 9
会议论文 6
著作 1
同项目期刊论文
金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究
无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型及其CF-CGMM参数估计与应用
The Effects of Measuring the Actual Distribution and Dependence on Portfolio Selection Performance:
基于Copula的资产组合风险价值模拟方法
度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响
基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法
Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF—CGMM估计方法研究