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跳-扩散模型下一类房产期权模型及计算分析
  • ISSN号:1007-824X
  • 期刊名称:扬州大学学报(自然科学版)
  • 时间:2011.8.8
  • 页码:23-26
  • 分类:O29[理学—应用数学;理学—数学] F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]华侨大学数学科学学院,福建泉州362021, [2]莆田学院数学系,福建莆田351100
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(11001142); 华侨大学科研基金资助项目(09hzr24)
  • 相关项目:具随机利率组合信用衍生产品定价和有限违约观察期多方谈判策略的研究
中文摘要:

假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼"以租代售"的实例为背景,在Black-Scholes框架下建立了实物期权定价的偏微分方程模型,推导出相应的二叉树格式离散模型,并进行数值模拟和参数分析,结果表明该模型较扩散模型更接近实际市场.

英文摘要:

The author investigates the installment call options pricing of real estate in jump-{diffusion} model.Under the background of "consignment to rent" of xi'ao center office in Beijing,this {paper} establishes the real estate option pricing of partial differential equation model under the framework of Black-Scholes,and deduces the corresponding binary tree format,discrete model numerical simulation and parameter analysis.The results show that the jump-diffusion model is closer to the real market than the diffusion model.

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期刊信息
  • 《扬州大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:江苏省教育厅
  • 主办单位:扬州大学
  • 主编:郭荣
  • 地址:江苏省扬州市大学南路88号
  • 邮编:225009
  • 邮箱:xuebaozr01@mail.yzu.edu.cn
  • 电话:0514-7971607
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-824X
  • 国内统一刊号:ISSN:32-1472/N
  • 邮发代号:28-48
  • 获奖情况:
  • 全国高校自然科学学报一等奖,第三届江苏省双十佳期刊,江苏省高校自然科学学报一等奖,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),德国数学文摘,美国生物科学数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:3109