位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
房价冲击如何生成系统性金融风险
  • ISSN号：1001-6260
  • 期刊名称：《财贸研究》
  • 时间：0
  • 分类：F299.23[经济管理—国民经济] F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：西安交通大学经济与金融学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“面向金融安全的房地产市场风险识别及预警研究”(71373201);西安交通大学
作者： 沈悦, 郭培利, 李巍军
关键词： 房价, 系统性金融风险, 新房, 二手房
中文摘要：

通过构建因子增广的系统性金融风险信息集,全面考察房价冲击下因子如何动态演变生成系统性金融风险。结果表明:房价上涨时风险潜伏累积,短期内金融稳定性表面显示被加强;房价下跌时风险暴露迅速,对资金链断裂危及最重。"房价下跌→融资成本增加、资金价格波动→不良贷款膨胀→系统性金融风险生成"机制有效。进一步细化房价为新房和二手房后发现,前者价格下降相对后者对系统性金融风险威胁更加强烈和持久。

同期刊论文项目
面向金融安全的房地产市场风险识别及预警研究
期刊论文 16
同项目期刊论文
经济增长、银行信贷与住宅价格波动——基于35个大中城市异质面板的实证分析
互联网金融加重了商业银行的风险承担吗？——来自中国银行业的经验证据
我国经济的随机内生增长模型分析——基于新凯恩斯DSGE框架
收入、房价与金融稳定性——源自异质面板门槛模型的解析
地区差异、房地产价格与城乡收入差距——基于中国地市级面板数据的经验研究
非利息成本节约有助于降低商业银行风险承担吗
基于银行风险承担视角的房地产信贷政策调控效果研究
货币政策立场、房地产异质性与房地产信贷政策调控效果
互联网金融对商业银行风险承担的影响：理论解读与实证检验
基于MCMC算法的中国农产品期货市场波动性研究
政策不确定性、货币政策与银行风险承担
房地产价格与我国货币政策规则!——基于多部门NK—DSGE模型的研究
经济新常态下中国货币政策对金融安全的影响及对策分析
房地产市场风险识别及预警：文献综述及研究方向
“物价闯关”带给利率市场化的启示：原则、基础与方法
期刊信息
  • 《财贸研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:安徽省教育厅
  • 主办单位:安徽财经大学
  • 主编：周加来
  • 地址：安徽省蚌埠市曹山路962号
  • 邮编：233030
  • 邮箱：cmyjtest@vip.163.com
  • 电话：0552-3175991
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-6260
  • 国内统一刊号：ISSN：34-1093/F
  • 邮发代号:26-17
  • 获奖情况:
  • 全国百强期刊,安徽省高校学报“三优”一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:11447