位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Scaling and Long Range Dependence in Option Pricing I ☆ : Pricing European Option with Transaction C
  • ISSN号：0378-4371
  • 期刊名称：Physica A-Statistical Mechanics and Its Applicatio
  • 时间：0
  • 页码：438-444
  • 语言：英文
  • 相关项目：分形几何在金融中的应用—非无套利假设下的期权定价与分形股票价格模型的构建
作者： 王晓天|
同期刊论文项目
分形几何在金融中的应用—非无套利假设下的期权定价与分形股票价格模型的构建
期刊论文 20
同项目期刊论文
Scaling and Long Range Dependence in Option Pricing Ⅱ☆ : Pricing European Option with Transaction Co
Scaling and Long Range Dependence in Option Pricing Ⅲ☆： A fractional version of the Merton model wit
Chaotic sets on attractors of iterated function systems
Scaling and long range dependence in option pricing, IV: Pricing European options with transaction c
Fractional-moment Capital Asset Pricing model
Whitening filter and innovational representation of fractional Brownian motion
定义在迭代函数系统吸引子上的动力系统的平衡态
迭代函数系统吸引子上的混沌集
基于随机波动率的认购权证价值实证研究
基于SV模型的沪深股市风险分析
行为资本资产定价模型标注
ARMA模型在美元兑日元汇率的应用
Poisson分形过程
存在税收因素影响的基于特殊效用函数的分数矩资本资产定价模型
上证指数非对称GARCH模型
ARMA模型在中国股市中的应用
带固定参考点的分数阶资本资产定价模型
基于复杂网络理论的沪深A股分析