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OPTIMAL COMBINATIONAL OF QUOTA-SHARE AND STOP-LOSS REINSURANCE CONTRACTS UNDER VAR AND CTE WITH A CONSTRAINED REINSURANCE PREMIUM
  • ISSN号：1009-6124
  • 期刊名称：《系统科学与复杂性学报：英文版》
  • 时间：0
  • 分类：X43[环境科学与工程—灾害防治] TF576.7[冶金工程—钢铁冶金]
  • 作者机构：[1]中央财经大学保险学院06精算研,北京100081
  • 相关基金：（国家自然科学基金,青年科学基金项目,代码是G0115.项目批号是70801068）
作者： Ming ZHOU Hongbin DONG Jingfeng XU[1]
关键词： 长寿风险, 债券, 保险
中文摘要：

本文是受巨灾债券定价模型的启发，根据巨灾风险与长寿风险内在的相似性做一个大胆的尝试，将巨灾债券现金流量折现法定价模型引入到长寿债券定价中，构造出一个对现实简单理想化的模型。

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期刊信息
  • 《系统科学与复杂性学报：英文版》
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院系统科学研究所
  • 主编：
  • 地址：北京东黄城根北街16号
  • 邮编：100080
  • 邮箱：
  • 电话：010-62541831 62541834
  • 国际标准刊号：ISSN：1009-6124
  • 国内统一刊号：ISSN：11-4543/O1
  • 邮发代号:82-545
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国科学引文索引（扩展库）,英国科学文摘数据库
  • 被引量:125