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GARCH驱动下历史滤波分布服从Levy过程的欧式期权定价
  • 期刊名称:吴恒煜,朱福敏,GARCH驱动下历史滤波分布服从Levy过程的欧式期权定价,《系统工程学报》,(录用
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  • 相关项目:基于Copula的多重基本资产信用衍生品定价的蒙特卡罗模拟方法研究
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