位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
运用Student t-Copula极值理论度量我国商业银行操作风险
  • 期刊名称：吴恒煜，赵平，严武，王辉，吕江林，运用Student t-Copula极值理论度量我国商业银行操作风
  • 时间：0
  • 相关项目：基于Copula的多重基本资产信用衍生品定价的蒙特卡罗模拟方法研究
同期刊论文项目
基于Copula的多重基本资产信用衍生品定价的蒙特卡罗模拟方法研究
期刊论文 39 会议论文 6
同项目期刊论文
基于Copula的债务抵押债券定价
基于Copula的两因子Vasicek利率模型实证研究
基于CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法
GARCH驱动下历史滤波分布服从Levy过程的欧式期权定价
显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响
公司债券流动性溢价研究进展
我国商业银行操作风险的博弈分析
期权敏感性的拟蒙特卡罗模拟
投资组合信用风险的测度和优化—基于Copula理论
中国债务抵押债券定价模型及实证分析
单因素利率模型的实证比较——基于模拟定价的视角
再议研究利率模型的数据选择
基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗
资产风险信息不对称与我国上市公司融资行为研究
Utility- based Diferential Game for Portfoli in CIR Framework
GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价
基于超效率DEA模型的BRICS能源效率实证研究
国际碳排市场动态效应研究:基于ECX CER市场
金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法
基于藤Copula的多资产交换期权模拟定价
带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价
金融摩擦的宏观经济效应研究进展
国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度:基于Copula-GARCH模型
次贷危机下中国股市与国外股市相依性分析——基于Markov机制转换模型
GARCH模型下的美式期权模拟定价——来自中国权证市场的经验
国际炭排放市场动态效应研究——基于ECX CER市场
我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究
基于参数模型的利率期限结构估计的实证
随机挽回率下第n次违约互换的蒙特卡罗模拟定价
基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价
运用极值理论度量我国商业银行的操作风险
美国金融危机期间国际股票市场相依性分析——基于Copula函数
工业园区建设中的集群战略探讨
An analytic framework about industrial cluster governance
基于企业家成长的地方产业集群战略