位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于信息传导的期权对股票市场稳定性影响
  • ISSN号：1007-9807
  • 期刊名称：《管理科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：北京航空航天大学经济管理学院, 上海国际集团博士后工作站
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(71171010;70973007;71373017);教育部人文社科基金
作者： 赵尚梅, 孙桂平, 杨海军
关键词： 人工股票期权市场, 稳定性, 信息传导
中文摘要：

通过计算金融的方法构造了引入期权交易的人工股票市场模型,构建了包含衍生品交易的相对完整的金融市场.模型在期权交易模块中引入了不同类型的期权交易者,使用基于多主体的撮合交易机制来完成期权定价,并基于信息传导建立股票市场和期权市场之间的双向联系.实验结果表明期权的引入导致股票市场的波动性增强,股票收益率尖峰厚尾现象有所降低,但波动性聚集增强.此外期权市场的信息量和期权交易者类型也会对股票市场产生显著影响.

同期刊论文项目
基于信息表示与传导机制的异质agent计算金融模型
期刊论文 11 会议论文 3 著作 1
突发公共事件保险保障模式及运行机制研究
期刊论文 11 会议论文 1
居民储蓄结构化管理模式及风险保障机制研究——基于政府管理视角
期刊论文 3
同项目期刊论文
我国公共场所火灾公众责任保险模式研究
Analysis of China's Industrial Technology Transfer Based on Network Model
公共场所火灾公众责任风险保障机制研究
G7与BRIC产业结构演进的比较研究—基于1995-2005年投入产出数据的网络分析
Government Control, Local Debt and Local Financial Security in China
A Funding Model of Emergency Management -------Based on the Factor Analysis
中国产业结构变迁的实证研究—基于社会网络分析法的分析
城市商业银行股权结构与绩效关系及作用机制研究
突发公共事件应急资金保障机制研究
中国产业结构变迁的实证研究——基于社会网络分析法的分析
The Performance of Cohort Genetic Algorithms on Royal Road Function and Multi-Modal Functions
PERFORMANCE ANALYSIS OF GRID ARCHITECTURE VIA QUEUEING THEORY
Study on the Stability of an Artificial Stock Option Market Based on Bidirectional Conduction
基于信息传导的期权对股票市场稳定性影响研究
Research on the Stability of Open Financial System
A comparison of U.S and Chinese financial market microstructure: heterogeneous agent-based multi-ass
股票期权对股票市场的波动性分析:基于agent的计算实验金融仿真角度
How to Avoid Herd Behavior: A Stochastic Multi-Choice Scheduling Algorithm and Parameters Analysis i
企业与公共研究机构研发产出比较研究
企业与公共研究机构研发产出比较研究
指令驱动市场中非知情交易者的最优交易策略
期刊信息
  • 《管理科学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家自然科学基金委员会
  • 主办单位:国家自然科学基金委员会管理科学部
  • 主编：郭重庆
  • 地址：天津大学25教学楼A区908室
  • 邮编：300072
  • 邮箱：jmstju@263.net
  • 电话：022-27403197
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-9807
  • 国内统一刊号：ISSN：12-1275/G3
  • 邮发代号:6-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:22041