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基于VAR-DCC-GARCH模型的国内外有色金属商品价格联动分析（英文）
  • ISSN号：1003-6326
  • 期刊名称：《中国有色金属学报：英文版》
  • 时间：0
  • 分类：F764.2[经济管理—产业经济] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：中南大学商学院, 华南理工大学工商管理学院
  • 相关基金：Project(71073177)supported by the National Natural Science Foundation of China;Project(12JJ4077)supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province of China;Project(2012zzts002)supported by the Fundamental Research Funds of Central South University,China
作者： 岳意定, 刘笃池, 徐珊
关键词： 价格联系, 有色金属商品价格, 中国金属商品市场, 伦敦金属交易所, 联动性, VAR模型, DCC-GARCH
中文摘要：

运用VAR-DCC-GARCH模型,研究LME金属价格与中国金属价格间的联动效应及其动态相关性。结果表明:LME金属价格依然对中国金属价格有着较大的影响,而中国除了铅价外,其余金属价格对LME金属价格的影响还很微弱;中国铜、铅、锌价格与LME价格间均存在正向的联动性;LME金属价格与中国金属价格之间的联动性在反应时间上存在滞后性,滞后期在7到8个交易日左右;LME金属价格和中国金属价格间的互动影响关系存在时变性,其中,LME铅价与中国铅价间的相互关联最稳定。

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期刊信息
  • 《中国有色金属学报：英文版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国有色金属学会
  • 主编：黄伯云
  • 地址：中国长沙中南大学
  • 邮编：410083
  • 邮箱：f-xsxb@csu.edu.cn
  • 电话：0731-88830949
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-6326
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1239/TG
  • 邮发代号:42-317
  • 获奖情况:
  • 国家“双百”期刊,第二届全国优秀科技期刊评比二等奖,中国有色金属工业总公司优秀科技期刊一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,美国科学引文索引（扩展库）,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:1159