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我国商业银行利率风险评估
  • ISSN号：1000-596X
  • 期刊名称：《经济理论与经济管理》
  • 时间：0
  • 分类：F830.33[经济管理—金融学]
  • 作者机构：华南农业大学经济管理学院,广东广州510642
  • 相关基金：国家社科基金一般项目（13BJL065、14BJY122、15BJY169）
作者： 陈标金, 姚婷婷, 郑培杰
关键词： 利率风险, Fisher-Weil久期模型, 风险管理, 资产证券化
中文摘要：

文章利用Fisher-Weil久期模型,估算了我国十二家上市商业银行次贷危机前后（2007年、2010年、2015年）资产负债的久期及其缺口,分析了商业银行利率风险的演变和现状。估算结果显示次贷危机前后我国商业性银行之间资产负债的久期缺口变化差异显著,但总体缺口都偏大,面临的利率风险较高。文章认为应加速信贷资产证券化进程,为商业银行利率风险管理提供必要的市场环境;商业银行也应主动调整资产负债结构、利用国债期货等工具加强利率风险管理。

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期刊信息
  • 《经济理论与经济管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:中国人民大学
  • 主编：方福前
  • 地址：北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学科研楼A座1110
  • 邮编：100872
  • 邮箱：etbm@263.net
  • 电话：010-62510762 652810688
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-596X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1517/F
  • 邮发代号:2-286
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:21794