位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用
  • 期刊名称：运筹与管理, 16(3), 124-128. 2007.
  • 时间：0
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西安交通大学,理学院,陕西,西安710049 西安交通大学,理学院,陕西,西安710049 中兴通讯股份有限公司,深圳,518034
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(10571141);国家自然科学基金重点项目资助(70531030)
  • 相关项目：随机混合整数补偿问题的理论特性、求解算法及其应用
关键词： 投资学, 股票预选策略, 最优投资组合选择, 公司基本特性指标, 中国股市
中文摘要：

如何从数目巨大的市场股票集中选取一组特定的股票作为最优投资组合选择模型的输入,以确保最终的投资方案具有优异而稳定的表现一直是投资理论界和实务界关注的重点.为此,本文基于作者新近结合中国股市特性并采用新方法所确定影响中国股票收益的多个公司基本特性指标,设计了一个恰当的股票预选策略,并由此导出了新型而稳健的投资组合选择两阶段法.实证结果表明新方法能使投资者便捷地找到更稳健的投资策略.

同期刊论文项目
高复杂性数据挖掘的理论、算法及其在管理学中的应用
期刊论文 77 会议论文 8
随机混合整数补偿问题的理论特性、求解算法及其应用
期刊论文 19 会议论文 1
同项目期刊论文
新型风险投资组合选择模型
确定风险企业评价体系中各指标权重的新方法
Possibilistic mean-variance models and efficient frontiers for portfolio selection problem.
New DEA performance evaluation indices and their applications in the American fund market
Two-sided coherent risk measures and their application in realistic portfolio optimization
Study on the interrelation of efficient portfolios and their frontier under t distribution and vario
基于下半概率风险度量并兼顾收益分布厚尾性的新型金融指数跟踪模型
A new class of coherent risk measures based on p-norms and their applications
Mutual fund performance evaluation using data envelopment analysis with new risk measures
基于下半矩风险度量与分布的单向金融指数跟踪模型
A chance-constrained portfolio selection problem under t-distribution
基于MGARCH模型的情景树生成算法
Continuity of the optimal value function and optimal solutions of parametric mixed-integer quadratic programs
STUDY ON THE INTERRELATION OF EFFICIENT PORTFOLIOS AND THEIR FRONTIER UNDER t DISTRIBUTION AND VARIOUS RISK MEASUREgS
基于下半矩风险度量与t分布的单向金融指数跟踪模型
Lipschitz continuity of the optimal value function and KKT solution set in indefinite quadratic programs
向量优化的Henig真有效点（解）集的连通性
集值优化问题Henig真有效解的最优性条件
一类多重字典乘积网络的支撑树计数
A comparative study for content-based dynamic spam classification using four machine learning algori
Combinational construction of linear quantum codes from quaternary
Insurance claims modulated by a hidden Brownian marked point process
Continuity and Stability of a Quadratic Mixed-integer Stochas- tic Program
基于Isomap的流形结构重建方法
基于风险厌恶度和分布划分的绩效评估指数
The essential order of approximat- ion for nearly exponential type neural networks
The estimation of simultaneous approximation order for neural networks
基于管理问题信息抽取的主题识别研究
基于SET协议的电子商务改进方案
新型风险投资组合选择模型
企业战略联盟的诚信选择机制——短期合作的博弈分析
寡占厂商管理创新的动力机制分析
基于SMA信息抽取的事实主题的识别研究
事实主题与组织战略的一致性测度研究——基于《知网》的词义相似度计算
基于SMA信息抽取的主题诊断研究
基于GATE的任务信息抽取研究
饱和传染力反应扩散方程D-SIS流行病模型渐近分析
流程管理与职能管理的比较研究
工业企业诊断中的三角模型
三类企业管理活动的划分及其联系机制
学习理论综述( I )：稳定性与泛化性
The essential order of simultaneous approximation for neural networks
Study on Improvement of Text Classification Resolution
A critical global convergence analysis of recurrent neural networks with general projection mappings
管理事件信息抽取中的基本问题研究
When Does Online BP Training Converge
Learning from uniformly ergodic Markov chains
Study on the interrelation of efficient portfolios and their frontier under distribution and various
确定风险企业评价体系中各指标权重的新方法
策略性管理活动描述文本的创建方法研究
任务不确定程度的属性测度方法及其应用研究
On characterizations of exponential stability of nonlinear discrete dynamical systems on bounded reg
基于和谐管理理论的绩效管理系统与机制
针对环状流形数据的非线性降维
多因子投资组合选择模型研究
均值-ES框架下带交易费用的资本资产市场中均衡价格的存在性与确定
金融市场风险度量方法的发展
基于下半概率风险度量并兼顾收益分布厚尾性的新型金融指数跟踪模型
一种新的有监督流形学习方法
Continuity of the optimal value function and optimal solutions of parametric mixed-integer quadratic programs
多元多项式函数的三层前向神经网络逼近方法
局部域反馈神经网络的全局收敛性
学习理论综述（I）：稳定性与泛化性
m序列及其在通信中的应用
基于《知网》语义相似度的企业事实主题诊断研究
虚拟企业管理中伙伴选择问题的数学模型
字典乘积图的Euler性
基于属性测度理论的在线团购市场及其交易机制研究
STUDY ON THE INTERRELATION OF EFFICIENT PORTFOLIOS AND THEIR FRONTIER UNDER t DISTRIBUTION AND VARIOUS RISK MEASUREgS
学习算法的稳定性与泛化：一种新的稳定性框架
任务不确定程度的属性测度方法
基于下半矩风险度量与t分布的单向金融指数跟踪模型
基于度分析的广义胞映射分析方法
事实主题与组织战略的一致性测度研究——基于词义相似度计算的实证分析