位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Locally risk-minimizing hedging strategies for unit-linked life insurance contracts under a regime s
  • ISSN号：1673-3452
  • 期刊名称：Frontiers of Mathematics in China
  • 时间：0
  • 页码：1185-1202
  • 相关项目：马尔科夫调节风险模型下的破产概率及相关问题
作者： Qian Linyi|Yang Hailiang|Wang Rongming|
同期刊论文项目
马尔科夫调节风险模型下的破产概率及相关问题
期刊论文 23 获奖 2
同项目期刊论文
常利息力影响下跳扩散模型的分红问题(英文)
具有随机保费风险模型的最优分红策略(英文)
Optimal allocation of policy limits and deductibles in a model with mixture risks and discount facto
一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用(英文)
Optimal Reinsurance and Dividend Strategies Under the Markov-Modulated Insurance Risk Model
用随机模拟法提留权益指数年金准备金
Classical and Impulse Control for the Optimization of Dividend and Proportional Reinsurance Policies
Valuation of equity-indexed annuity under stochastic mortality and interest rate
On the Markov-modulated insurance risk model with tax
Optimal Threshold Dividend Strategies under the Compound Poisson Model with Regime Switching
Weighted estimation of the dependence function for an extreme-value distribution
Stochastic comparisons and optimal allocation for policy limits and deductibles
Risk-minimizing hedging strategy for an equity-indexed annuity under a regime switching model
ON THE OPTIMAL DIVIDEND STRATEGY IN A REGIME-SWITCHING DIFFUSION MODEL
一种构造连生状态生命表的简单易行方法:方法和理论(英文)
Valuation of equity-indexed annuities with regime-switching jump diffusion risk and stochastic morta
带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)
Optimal surrender strategies for equity-indexed annuity investors with partial information
体制转换模型下具备最低身故利益保证的变额年金的定价
一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用
期刊信息
  • 《中国数学前沿：英文版》
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:高等教育出版社
  • 主编：张恭庆
  • 地址：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦15层
  • 邮编：100029
  • 邮箱：
  • 电话：010-58556485
  • 国际标准刊号：ISSN：1673-3452
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5739/O1
  • 邮发代号:80-964
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,美国科学引文索引（扩展库）
  • 被引量:10