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Estimating risk of foreign exchange portfolio: Using VaR and CVaR based on GARCH-EVT-Copula model
  • ISSN号：0378-4371
  • 期刊名称：Physica A: Statistical Mechanics and its Applicati
  • 时间：0
  • 页码：4918-4928
  • 相关项目：银行风险的相关性与经济资本集成研究
作者： Wang, Zong-Run|Chen, Xiao-Hong|Jin, Yan-Bo|Zhou, Yan-Ju|
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