欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
基于GARCH-EVT模型的人民币汇率风险测度研究
期刊名称:西南民族大学学报(人文社科版)
时间:0
页码:193-196
相关项目:银行风险的相关性与经济资本集成研究
作者:
王宗润|周艳菊|
同期刊论文项目
银行风险的相关性与经济资本集成研究
期刊论文 18
会议论文 4
同项目期刊论文
基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量
基于Copula的商业银行信用—汇率风险整合的实证研究
多元外汇投资组合风险的测度
Estimating risk of foreign exchange portfolio: Using VaR and CVaR based on GARCH-EVT-Copula model
基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择
基于Copula函数的股指尾部相关性研究——以道琼斯工业指数与恒生指数为例
基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量
我国上市银行信用溢价的实证研究
盈利能力、技术创新能力与资本结构-基于高新技术企业的实证分析
基于GARCH—EVT模型的人民币汇率风险测度研究
银行高管非金融从业经历与银行风险承担行为
基于Copula的商业银行信用-汇率风险整合的实证研究