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基于GARCH—EVT模型的人民币汇率风险测度研究
  • ISSN号：1004-3926
  • 期刊名称：《西南民族大学学报：人文社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083
  • 相关基金：本文受国家自然科学基金课题（编号：70973145）资助.
作者： 王宗润[1], 周艳菊[1]
关键词： GARCH—EVT模型, 汇率风险, 返回检验, 人民币汇率, 条件在险值
中文摘要：

考虑到金融资产收益序列的时变性和厚尾性，本文采用GARCH模型和EVT模型相结合的方法研究人民币汇率风险测度，求出了相应置信水平下的汇率风险值。返回检验的结果表明，基于GARCH—EVT模型的人民币汇率风险方法要明显优于传统的历史模拟法和极值理论方法，而且在低置信水平下，用条件在险值CVaR来预测汇率风险值会得到更准确的结果。

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期刊信息
  • 《西南民族大学学报：人文社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家民族事务委员会
  • 主办单位:西南民族大学
  • 主编：曾明
  • 地址：四川省成都市一环路南4段16号
  • 邮编：610041
  • 邮箱：xnmdxuebao@126.com
  • 电话：028-85522071 85522577
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-3926
  • 国内统一刊号：ISSN：51-1671/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2010年，荣获“全国高校百强社科期刊”,2012年，荣获“第二届全国民族地区学报名刊”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:29433