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Bayesian Approach to Markov Switching Stochastic Volatility Model with Jumps
  • ISSN号：0361-0918
  • 期刊名称：Communications in Statistics - Simulation and Comp
  • 时间：2011.11.11
  • 页码：1613-1626
  • 相关项目：基于高频数据的股市极端风险测度及其防范研究
作者： Yu Chao|Zhang Jingixao|
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