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MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES
  • ISSN号：0090-5364
  • 期刊名称：Annals of Statistics
  • 时间：2012.4.4
  • 页码：759-784
  • 相关项目：基于高频数据的股市极端风险测度及其防范研究
作者： Jing Bingyi|Kong Xinbing|Liu Zhi|
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