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Estimation of extreme value-at-risk: An EVT approach for quantile GARCH model
  • ISSN号：0165-1765
  • 期刊名称：Economics Letters
  • 时间：2014.9
  • 页码：378-381
  • 相关项目：矩阵的数学期望以及其他统计量的维数检验
作者： Yanping Yi|Xingdong Feng|Zhuo Huang|
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