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投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型
  • ISSN号：1672-4283
  • 期刊名称：《陕西师范大学学报：哲学社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]重庆师范大学经济管理学院, [2]重庆大学公共管理学院
  • 相关基金：国家社科基金资助项目“农村小型金融组织发展问题研究”(12BJY097);重庆师范大学基金资助项目(13XWB008)
作者： 张保帅[1], 彭小兵[2]
关键词： 投资组合, 极值风险, 测度, COPULA函数
中文摘要：

针对金融资产收益率的"典型事实"特征,结合Copula函数、极值理论与金融波动模型构建既能反映投资组合金融资产收益率分布特征又能反映其相关结构的风险测度模型,用Monte Carlo模拟方法测度投资组合风险,以东方策略成长基金为例进行实证检验。研究发现,边缘分布与Copula函数的选择均会对投资组合的风险产生影响,通过对不同边缘分布和Copula函数组成的投资组合模型风险测度的对比,发现T-Copula-SV-T-EVT模型更具优越性,同时返回式检验表明T-Copula-SV-T-EVT模型对风险的度量是合理而有效的。

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期刊信息
  • 《陕西师范大学学报：哲学社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:陕西师范大学
  • 主编：杜敏
  • 地址：西安市长安区西长安街
  • 邮编：710119
  • 邮箱：xuebao@snnu.edu.cn
  • 电话：029-81530879
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-4283
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1012/C
  • 邮发代号:52-58
  • 获奖情况:
  • 教育部高校哲学社会科学名刊工程首批入选期刊,中国期刊方阵双效期刊,全国双十佳社科学报,陕西省高等学校十佳学报,全国综合性人文、社会科学类核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中国人文社会科学报核心期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:12514