设(Ω,F,μ)是一完备的概率空间,假定(Fn)n≥0是f的完备子σ代数的一个增加族,满足f=∨n≥0fn,其中F0是平凡的(F0=Ф,Ω),f=(f1,f2…)是Ω上的实值函数序列,且fn关于(Fn,μ)可测,任意n,定义f=(fn),n≥0为一个鞅,如果每个dn可积,且E(dn+1|Fn)=0,n=0,1…;其中E(·|Fn)表示关于测度μ的条件期望算子.若f=(fn)n≥0是鞅或下鞅,则称mf=inf0≤n≤∞|fn|为f的极小算子.