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考虑交易费用的投资组合优化模型研究
  • ISSN号：1001-148X
  • 期刊名称：《商业研究》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021, [2]宁夏大学数学计算机学院,银川750021
  • 相关基金：基金项目：国家社会科学基金项目,项目编号：07XJY038;国家教育部社科规划项目,项目编号：06JA630056.
作者： 高岳林[1], 苗世清[2]
关键词： 投资组合优化, 下半绝对偏差, 单位风险收益最大, 交易费用, 差分进化算法
中文摘要：

交易费用对投资组合具有影响，以下半绝对偏差作为风险度量，建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型（一个非线性的0—1分式整数规划），可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。

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期刊信息
  • 《商业研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国商业联合会
  • 主办单位:哈尔滨商业大学 中国商业经济学会
  • 主编：李江
  • 地址：哈尔滨市松北区学海街1号
  • 邮编：150028
  • 邮箱：syyj@vip.163.com
  • 电话：0451-84866358
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-148X
  • 国内统一刊号：ISSN：23-1364/F
  • 邮发代号:14-71
  • 获奖情况:
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  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:44656